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东吴证券绩效月报吗

时间：2022-01-29 06:07:47 来源：潞城环保厂家浏览量：3

东吴证券：绩效月报类别：机构：研究员：

[摘要]

从运营角度出发月度报告要点聪明钱因子多空对冲绩效(全市场)：2013年5月至今，聪明钱因子全样本选股多空对冲收益为141%，年化收益率为17.5%，信息比率为2.19，最大回撤为5.59%，月度胜率为70.2%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为7.20%，信息比率为1.11，最大回撤为5.59%，月度胜率为60.0%。

聪明钱因子多空对冲绩效(中证500)：2013年5月至今，聪明钱因子在中证500成分股内选股多空对冲收益为147%，年化收益率为17.9%，信息比率为2.24，最大回撤为6.31%，月度胜率为74.6%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为9.21%，信息比率为2.06，最大回撤为4.51%，月度胜率为73.3%。

11月份聪明钱组合收益统计：在中证500成分股内，选取聪明钱因子最小的100只股票构成聪明钱组合，11月份，该组合收益率为3.61%，中证500等权指数收益率为3.15%，组合对冲收益为0.46%。

12月份聪明钱组合最新持仓：详见正文持仓明细风险提示：量化模型的收益测试基于历史数据，市场未来可能发生交大变化；单因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

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