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国金证券基于价格和成交量的大小盘风格轮动公开

时间：2020-04-29 03:11:46 来源：潞城环保厂家浏览量：1

国金证券：基于价格和成交量的大小盘风格轮动研究种别：机构：研究员：

[摘要]

主要结论：

1）从价格和交易量动量的角度来构建大小盘风格轮动模型是一个有意义的视角；2）数据回溯结果表明，模型的最优参数为20个交易日，可获得的相对于中证500的年化逾额收益为15.7%，信号平均持续时间为50个交易日，有一定的可操作性；）模型的结果是统计意义上的最优，对单次风格切换的判断仍需要结合当下宏观背景、投资者偏好、指数技术形态等角度来综合考虑，否则可能将产生较大回撤，且模型的右边特性决定了信号有一定的滞后性，平均滞后天数在天左右。

最终结论：

可结合该模型的信号，和信号发出当下各风格指数的技术形态特征以及投资者风格偏好，不定期的给出风格配置建议。

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